Programme

Programme

2020年のプログラム

08:4509:00

オンライン登録およびバーチャルカンファレンスへのログイン

08:45 - 09:00

09:0009:05

開会の辞

09:00 - 09:05

Blake Evans-Pritchard

Bureau Chief, Asia

Asia Risk

Blake Evans-Pritchard is bureau chief, Asia, for Risk.net based in Hong Kong. Before taking on his current role, he spent three years covering regulatory issues across Asia for Risk.net, including implementation of Basel III and other international standards in regional jurisdictions. Previously, he spent five years in Brussels writing about the European Union’s financial services sector and competition policy and a number of years as Africa editor for a news service covering post-conflict restitution around the world.

09:0509:25

基調講演:ウィズコロナ・ポストコロナの金融機関とリスク管理

09:05 - 09:25

天谷 知子

総合政策局 国際総括官

金融庁

2019年7月、金融庁国際・監督局担当審議官に就任。2020年4月より国際総括官兼任。

バーゼル銀行監督委員会メンバーとして金融庁を代表。金融安定理事会(FSB)も担当しており、傘下の破綻処理運営グループ(ReSG)における代表を務める。

1986年大蔵省(現:財務省)入省後、大蔵省・金融庁において金融監督、国際金融規制などに携わる。

金融庁においては国際課企画官(保険担当)(2002~2006年)、リスク分析参事官(2008~2010年)、その後公認会計士・監査審査会事務局長(2015~2017年)、証券取引等監視委員会事務局次長(2017~2019年)などの役職を歴任。その間東京大学大学院公共政策学連携研究部特任教授(2011~2013年)、預金保険機構において審議役、調査部長(2013~2015年)も務める。

1986年東京大学法学部卒業、カリフォルニア大学サンディエゴ校国際関係・環太平洋研究大学院Mid-Career Associate Program修了。

09:2510:05

リスク管理機能の再考および再フォーカス

09:25 - 10:05

  • 新型コロナウイルス危機から学んだ教訓
    • 危機管理および事業継続
    • 顧客サポートとつきあい
  • 回収段階のリスク管理
    • 戦略リスク:新型コロナウイルス発生後の事業計画の変更に対するリスク管理はどうか?
    • 新型コロナウイルス発生と見通しを考慮したストレステスト
    • 信用リスク、投資リスク、引受リスク
  • コロナ後のニューノーマルにおけるリスク管理
    • リスク環境における構造的変化
    • オペレーショナルレジリエンス
    • 気候変動とサステナビリティ
    • デジタル化、仮想化、新しいビジネスモデルに起因するリスク
勝藤 史郎

ディレクター

有限責任監査法人トーマツ

2017年7月より現職にてリスク管理に関するアドバイザリーに従事、マクロ経済、国際金融規制、リスクアペタイト・フレームワーク構築支援等のアドバイザリー業務を提供する。2011年から2017年まで6年半に亘り大手都市銀行リスク統括部署で、統合的リスク管理高度化、バーゼルIII見直しの当局協議と社内対応を推進。2004年から6年間ニューヨーク駐在チーフエコノミストとして米国マクロ経済の調査予測に従事していた。以前には債券・コマーシャルペーパーのチーフトレーダーや、ロンドン支店でのディーリング企画業務などマーケット業務に10年以上携わった。

秋田成幸

コンプライアンス統括部 マネー・ローンダリング対策室 担当部長

株式会社大和証券グループ本社

安田裕司

執行役員リスク統括部長

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

1993年4月 三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行。渋谷支店、企画部(リスク管理)、国内留学(筑波大学大学院)、事務企画部、人事部、リスク統括部(東京・NY)を経て、2017年12月より 三菱UFJフィナンシャルグループ及び三菱UFJ銀行 経営情報統括部長。

2019年4月より執行役員ならびにCDO(Chief Data Officer)就任。2020年4月より現職。

リスク管理・規制動向などの知見・データ分析をベースとした課題抽出・戦略立案、及びその戦略の実現に定評あり。

10:0510:25

休憩

10:45 - 11:05

10:2511:05

LIBOR移行へ、いざ前進!

10:05 - 10:45

  • LIBOR OTCデリバティブからリスクフリーレート(RFR)への移行。市場参加者の適応に関する問題を理解する
  • 流動性リスクのモニタリング(PEおよび個人資産)
  • バリュエーションおよびリスク管理に関する課題 ― 移行前契約の切り替え
  • レポ市場の混乱と新しいベンチマークレートに関する懸念
市川 達夫 氏

執行役員 市場統括部総合クオンツ室長

ゆうちょ銀行

早稲田大学大学院理工学研究科を修了後、モルガン・スタンレー証券会社に入社。債券ストラテジストとして、JGBや金利スワップのイールドカーブ分析、レラティブ・バリュー分析、債券需給分析を中心に国内外機関投資家に投資戦略を提案。ALMおよびポートフォリオ戦略などにも重きを置いた情報提供を行う。

ABNアムロ証券会社やアールビーエス証券会社では、チーフ債券ストラテジストに就き、国内銀行向けにコア預金モデルの提供を新たに開始。2009年に古巣のモルガン・スタンレー証券会社に復帰後は、円金利商品のトレーディング・デスクの統括を経て、債券統括本部の共同本部長や債券トレーディング本部長を務める。

2016年4月より現職のゆうちょ銀行に執行役員総合クオンツ室長として入社し、市場部門のあらゆる定量分析(アセットアロケーション、フロントリスク管理、投資戦略など)および市場システムを担当するALM委員会のメンバー。2018年6月より債券投資部長も務める。

学術面では2012年に首都大学東京にて博士号(経営学)を取得、2017年より同大学にて債券投資とALMについての講義の非常勤講師を務める。

飯沼 綱平

市場リスク管理部業務推進役

新生銀行

新生銀行 グループ統合リスク管理部 セクションヘッド。20年以上マーケット業務に携わっている。エキゾチックデリバティブのトレーダ兼クオンツとして、バミューダスワップション、PRDCやCMS等のポートフォリオ管理を担当。さらに、仕組預金の開発を行い、その普及を推進した。その後、市場リスク管理業務の担当。デリバティブや債券投資における市場リスク全般を管理し、収益、リスク管理(VaRやGreeksなど)を行い、近年では、FRTB、CVA、IM、Libor等の各種規制対応を行っている。 東京大学工学部卒業後、日本長期信用銀行(現新生銀行)に入行。早稲田大学大学院ファイナンス学科にてMBA取得。早稲田大学大学院商学研究科博士課程を単位取得退学。同大学院にて、非常勤講師を務める。

西村 健

MarkitSERV Japan統括、IHSマークイット

IHSマークイット

IHSマークイットにおいて、店頭デリバティブやFX取引のトレード・プロセッシングにかかるプラットフォームを提供しているMarkitSERV部門を日本で統括。MarkitSERVはこれらプラットフォームを通じ、取引のコンファメーションや清算の申込み、当局への取引報告業務などのサービスを市場参加者に提供している。

IHSマークイット入社前は、金融庁の課長補佐として証券監督者国際機構(IOSCO)や金融安定理事会(FSB)の委員会や作業部会に参画。それ以前は、トライオプティマ社の日本法人代表として同社の日本でのビジネスを牽引、店頭デリバティブのコンプレッション・サービスとリコンシリエーション・サービスの本邦における拡大を指揮した。また、野村證券において、店頭デリバティブ関連商品のセールス、ストラクチャリング、トレーディング業務に従事した経験、またバイサイドでの投資運用業務の経験も持つ。

東京大学理学部数学家卒業、MITスローン・スクール・オブ・マネジメント経営学修士。

Benjamin Pruvost

Head of Interest Rate Consulting, Japan

Murex

Benjaminは金利デリバティブ及びクレジット分野でプレセールス、プロジェクトデリバリー、クライアントサービスに専念。
 
東京基点、APAC領域のMurexの金利ソルーションを担当し、EMEA及びNA領域での海外同僚と緊密な協力体制での任務。
最近Interest Rates Benchmark Reformに導かれたチャレンジを特に体験中であり、MurexのIBOR working groupのメンバーとして、IBOR廃止移行期にお客様とMurexの相談役の任務。
 
Benjaminは2009年にMurexに参入し、マルチカーブ、担保ディスカウンティング、エキゾチックモデリング、ボラティリティマネージメントを含めている金利デリバティブ分野の多様なプロジェクトに参加中。
 
BenjaminはフランスのグランゼコールであるSupélecを卒業し、東京工業大学物理工学の博士を取得。

11:0511:30

成功するXVAプログラムの道筋

09:45 - 10:10

  • ビジネスに対するXVAの影響~会計CVAから始める~
  • 成功するXVAのポイントとバランス
  • 新しいCVAリスクのフレームワーク
  • XVA導入の戦略とベストプラクティス
朱 映奇

プリセールス・コンサルタント(アジアパシフィック・ビジネス・デベロップメント)

Numerix Japan Co., Ltd.

ニューメリックス・ジャパン株式会社 アジアパシフィック・ビジネス・デベロップメント プリセールス・コンサルタント

NumerixにおいてAPAC地域のベンダー協業を通じたサービス提供を担当。LIBOR移行を含む時価計算、XVAやリスク計測などの領域で様々な情報ベンダーやコンサルティングファームと協業して金融機関にソリューションを提供している。

11:3011:50

休憩

10:45 - 11:05

11:5012:20

オペレーショナルレジリエンスとオペレーショナルリスクー「何が業務を妨げるのか?」

11:05 - 11:35

  • オペレーショナルレジリエンスとは?-オペレーショナルレジリエンスとBCM、オペレーショナルリスクとの違い
  • オペレーショナルレジリエンスを巡る規制環境―バーゼル、米国、英国、欧州
  • 重要業務と影響許容度―オペレーショナルレジリエンスをいかに実行に移すか?
  • 今後の展望―日本での対応
森 滋彦

ディレクター , FSIリスクアドバイザリー

有限責任監査法人トーマツ

  • 略歴
    • 2019年7月より現職にてリスク管理に関するアドバイザリーに従事。
    • 2017年から2019年まで大手都市銀行リスク統括部署で、RAFやストレステストの高度化を推進。同行で2002年以降リスク管理に主に従事し、ロンドン支店、東京本部で、信用リスク、市場・流動性リスク、オペレーショナルリスクと幅広くリスク管理に携わった。
    • オペレーショナルリスクでは先進手法のモデル開発者としてリスク誌の表紙で紹介。
    • Oxford 大学MBA、ロンドンビジネススクール金融学修士
  • 著書等
    • 『銀行法務21』9月増刊号「金融機関の危機管理・緊急時対応」経済法令研究会(2020年 共同執筆)
    • 『非財務リスク管理の実務』金融財政事情研究会(2020年 執筆代表)

12:2012:50

気候変動リスクへの財務エクスポージャー – コンプライアンスへの対応

11:35 - 12:05

  • 企業はなぜ気候変動リスクへの財務エクスポージャーを開示しなければならないのか?
  • 30年以上にわたり物理的リスクを定量化してきた自然災害リスクモデリング業界から何を学べるか?
  • 物理的リスクを高い信頼性を持って測定し、報告するために推奨するベストプラクティスは何か?
  • 物理的リスクの定量化に関して、効果的な財務開示レポートには何を掲載する必要があるか?
デュメルク JB

ディレクター

RMS Japan株式会社

RMSの日本拠点で、保険を含む金融業界、その他全ての法人顧客を管理する責任者です。日本の顧客が自然災害をはじめ、気候変動、再生可能エネルギー、パンデミックス感染症、サイバーリスクなど、破壊的な事象を克服するのを支援しています。企業のレジリエンスとサスティナビリティのサービスを展開しています。

RMSは、お客様が社会と環境の結果を改善するより良い知識に基づいた意思決定を行うのを支援し、これらの前例のない時代の不確実性を減らすことを可能にすることによって、災害リスク業界を変革しているリスク分析リーディングカンパニーでございます。

フランス国立応用化学学院大学て修士号を取得。

 

 

12:5012:50

バーチャルカンファレンス1日目終了

12:50 - 12:51

08:4509:00

オンライン登録およびバーチャルカンファレンスへのログイン

08:45 - 09:00

09:0009:45

CSR、投資、リスク管理へのESGの組み込み

09:05 - 09:45

  • どのようなESGリスクを選択し対処しようとしているのか
  • 気候変動リスク(移行、物理的リスク)にどのように対応しようとしているのか
  • 今後ESGはどのように展開されていくるのか
Shigeyuki Goto

Director

Deloitte Touche Tohmatsu LLC

松山 将之

主任研究員

日本政策投資銀行

日本政策投資銀行 設備投資研究所 主任研究員(博士(経営管理))、経営企画部サステナビリティ経営室 参事役。専門分野は、金融商品会計、企業開示。企業の非財務情報開示の研究並びに、TCFDの気候変動開示シナリオ分析・NGFSの気候変動リスク管理についての調査を担当。

若浦 雅嗣

商品開発部長

応用アール・エム・エス株式会社

(応用アール・エム・エス社は、応用地質株式会社と米国RMS社の合弁企業で、リスクマネジメントの観点から、自然災害リスクの分析評価を行っている。同社においては、主に自然災害リスク評価のためのモデル開発に従事。)

【職歴等】

1985年 自動車保険料率算定会(現・損害保険料率算出機構)     入社

2008年 応用アール・エム・エス株式会社入社

学位: 

修士(システムズ・マネジメント)

2002年 筑波大学大学院 経営・政策科学研究科 経営システム科学専攻(修士課程)修了

博士(統計科学)

2007年 総合研究大学院大学 複合科学研究科 統計科学専攻(博士課程後期)修了

資格:気象予報士(登録No.1752)

専門分野:気象学、統計科学(時系列解析、ノンパラメトリック回帰、ベイズ推定、MCMC、AI・機械学習、極値解析等)、計算機科学(シミュレーション、最適化等)

銭谷 美幸 氏

エグゼクティブ・サステナブルファイナンス・スペシャリスト

第一生命保険株式会社

銭谷美幸は、約35兆円の資産を有する第一生命保険のエグゼクティブ・サステナブルファイナンス・スペシャリスト。同社には2013年入社し、DSR推進室部長、人事部ダイバーシティー&インクルージョン推進室長、責任投資推進室長を経て現任。2014年に同社がスチュワードシップコードに賛同表明して以降、保有先企業との対話や議決権行使の責任者を務める。現在は同社の総資産へのESGインテグレーション及びサステナブルファイナンス推進を担当。東京外国語大学(国際関係論)卒業後、野村総合研究所入社。その後人事コンサルティング会社のCFOとしてIPOを主導。地方銀行の副頭取、ポラリス・キャピタルグループの常勤顧問として投資先企業の社外取締役を歴任。公職としては、経産省の「統合報告・ESG対話フォーラム」委員、環境省21世紀金融行動原則 ESG金融戦略タスクフォースのメンバーを務めるほか、2019年4月から外務省 「ビジネスと人権に関する国別行動計画に係る作業部会」メンバー(現任) PRIジャパンのアドバイザリーコミティーメンバー(現任)。

09:4510:10

データドリブンな信用リスク管理: インサイトの強化とワークフローの進化

09:45 - 10:10

  • データ活用をめぐるトレンド
    • 従来型ウェブベース・プラットフォームのデータ、分析、情報を有効活用するには
    • 高度化するデータ要件に及ぼす影響は
  • データ活用の事例
    • S&Pグローバル・レーティングのリサーチ、トランスクリプトおよびニュースのテキスト分析
    • 財務諸表データとS&Pグローバル・レーティングのクライテリアを自動で一体化
陳 卓

アソシエート・ディレクター シニア・クレジットプロダクトスペシャリスト

S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス

日本の金融機関から事業会社までさまざまな業界におけるクライアントに向けて定量的および定性的な分析ツール、格付・クレジットレポート、過去の格付・デフォルトデータベースなどのクレジットプロダクトをデスクトップやフィードなどの形式により信用リスク管理のための総合的なソリューションを提供。前職はデロイトトーマツにてM&A案件における財務助言及び訴訟支援を従事、シティグループ及びモルガンスタンレーにて信用リスクを含むリスクマネジメントを担当。中国清華大学にて学士号、東京工業大学にて修士号を取得。

10:1010:35

XVA:デリバティブのプライシングの現在と未来

10:10 - 10:35

  • なぜ銀行によってCVAの計算方法が異なっていたり、まったく計算をしていなかったりするのか?
  • CVAキャピタルフレームワークのレビューによって、ディーラーのデリバティブ活用方法に主にどのような変化をもたらすか?
  • XVA問題 ― レガシーテクノロジーの対応
  • 新型コロナウイルスの影響によるXVAの損失バッファーと資本バッファー
  • 日本会計基準によるCVAの実施と日本の銀行の課題  
  • CVA/DVAによる価格設定に関するPDおよびLGDデータ要件
吉澤 宙之

プロダクトヘッド, 金融情報商品部

IHSマークイットジャパン合同会社

吉澤は、IHSマークイットの東京における、金融機関のリスク管理・規制対応・会計対応をサポートするデータやプラットフォーム・サービスの商品担当です。

来年予定されている新企業会計基準への対応やその後の資本規制対応、またはデータ・アプローチによる投資戦略などにおいて、日頃より幅広い日本の金融機関とディスカッションしています。

IHSマークイットへの入社以前は、25年近くにわたりフィックストインカムのトレーディング業務をグローバル投資銀行で経験しました。

10:3511:00

アジアでのXVAの採用:傾向、課題、および学んだ教訓

10:35 - 11:00

  • 日本およびアジア太平洋地域における最近のXVAの傾向
  • アカウンティングと価格設定にCVAを実装するための推奨事項
  • 公正価値から規制資本要件へ:FRTB-CVAアプローチの利点と課題
  • 最近のcovid-19市場のストレスからの教訓
Alexandre Bon

APACマーケティング&事業戦略責任者

ミューレックス

Alexandre looks after the definition, positioning and go-to-market strategy of Murex product solutions with a focus on Risk Management and Regulatory Transformation. His most recent work centers on the implementation of the bilateral Initial Margin and Basel III capital reforms, and on XVA desks operating models. Alexandre also co-heads the Murex task force on the Interest Rates Benchmark Reform. 

Since joining Murex in 2000, Alexandre has held both senior client-facing and product management positions, last serving as global head of the Risk Control practice and general manager for Murex Ireland, where he drove the development of the MX.III XVA management solution and Credit Risk simulation engine.

Alexandre holds a « Grande École » MSc in Management and Finance from HEC Paris.

粂田 聡支

金融市場部 次長

大和証券

粂田は、XVAの会計導入やFRTB-CVA等の規制対応における企画・開発、さらにCVAのヘッジやPL管理に従事してきた。前職では10年超三菱UFJ銀行や三菱UFJモルガン・スタンレー証券のクオンツ開発部署に所属し、OISディスカウントや会計CVAの導入など様々なモデル開発に貢献した。東京工業大学で数学の学士・修士を取得。

11:0011:20

休憩

11:50 - 12:15

11:2011:45

デジタルトランスフォーメーション時代の監査に関する見通し – データサイエンスとコンプライアンスおよび監査技術(CAAT:コンピュータ支援監査技法)

11:40 - 12:05

  • すべての企業にとってデータはどれほど重要か 
  • さまざまな業種で使用するコンプライアンスのための適切なデータ分析方法
  • データサイエンスとCAATのアプリケーションと使用例は何か?
     
弓塲啓司

DX時代における監査の展望について -データサイエンスとCAATs-

三恵ビジネスコンサルティング株式会社

大手監査法人にて、法人内のCAATs ( Computer Assisted Audit Techniques, コンピュータ利用監査技法 )の導入推進と人材育成を責任者として担当していました。

さらなるCAATsの普及を目的として、2017年に三恵ビジネスコンサルティング株式会社(SankeiBizCon)と一般社団法人 国際コンピュータ利用監査教育協会(ICAEA JAPAN)を設立しました。

CAATs教育はICAEA JAPAN、CAATs導入支援はSankeiBizConが担当しており、教育と実践の両輪でCAATsの普及促進活動をしています。

11:4512:15

将来の展望と、日本市場に影響を与える新しいリスクの分析

12:15 - 12:45

  • 日本の銀行の低金利の影響。今後12か月に何が起きるか?
  • 世界の地政学的な状況 ― 英国のEU離脱、新型コロナウイルス、米中貿易戦争、米国大統領選挙、日米貿易協定は、日本市場の参加者にどのような影響を与えるか?
林田 修一

代表

世界銀行GR.多数国間投資保証機関(MIGA) 駐日代表

2019年2月より現職。駐日代表として日系顧客のディールのオリジネーションを担当。インドネシア、バングラデシュ、ミャンマーなどのアジア案件の他、アフリカなどで政治リスク保証の提供を行う業務に従事している。 現職の前は、三菱UFJ銀行の東京、ロンドン、シンガポール拠点にてプロジェクトファイナンス及びM&A業務を長年担当。慶應義塾大学経済学部卒、インディアナ大学ファイナンス学修士、FCSLロースクール法学修士。米国公認会計士、証券アナリスト資格保有。

中田 裕二 氏

シニア・アドバイザー

野村ホールディングス株式会社

野村ホールディングス(株)執行役、リスク管理統括責任者(CRO)。欧州グローバルマーケット部門の責任者やアジア地域COO等を歴任。

Hiromichi Nishihara

Head of Risk Management

Government Pension Investment Fund

高橋 幸嗣 氏

リスク管理部長

SOMPOホールディングス株式会社

略歴書
氏  名       

高橋 幸嗣(たかはし こうじ)

役  職  
SOMPOホールディングス株式会社
リスク管理部長

学   歴
1991年    上智大学外国語学部卒
2006年   カリフォルニア大学アーバイン校経営学修士(MBA)

職   歴
 1991年   安田火災海上保険株式会社 入社(現 損害保険ジャパン日本興亜) 航空宇宙保険部
 2004年   カリフォルニア大学アーバイン校
 2006年   保有・再保険部
 2012年   損保ジャパンシンガポール社にてリスク管理・コンプライアンス・ガバナンスを担当
 2016年   Sompo Insurance Singapore社 Managing Director
 2018年   SOMPOホールディングス(株)リスク管理部長
 

12:1512:15

会議の終わり

00:00 - 12:00