Programme

Programme

Risk Live Japan 2024 日程

09:0009:10

会長による開会の辞

09:00 - 09:10

葭谷晋一

レギュラトリー・アフェアーズ(アジアヘッド)、エグゼクティブ・ディレクター、ニューヨーク州弁護士

モルガン・スタンレー

モルガン・スタンレー(法務部)にて、レギュラトリー・アフェアーズのアジア地域のヘッドを務めており、モルガンスタンレーのアジア地域に関する金融規制対応に従事している。モルガン・スタンレー入社前は、Davis Polk & Wardwell外国法事務弁護士事務所にて執務。過去には米国デューク大学ロースクールにて客員教授として、明治大学法学部にてグローバル金融規制に関して教鞭を執っていた。米国デューク大学ロースクール(LL.M.)、青山学院大学院(M.B.A.)、上智大学(LL.B.)。ニューヨーク州弁護士。

09:1009:30

基調講演

09:10 - 09:30

永山 玲奈

総合政策局国際室長

金融庁

2003 年金融庁入庁。これまでに銀行監督や金融税制(NISA等)、採用・人事、市場制度企画等に携わる。財務省、外務省(OECD日本政府代表部)への出向経験あり。

2022 年7 月から現職。金融規制・監督に関する国際的な協議・調整等を担当。

東京大学法学部卒業。米ジョージタウン大学ロースクール(LL.M.)修了。

09:3010:00

基調パネルディスカッション:CROの視点:リスクマネジメントに変化をもたらすマクロ経済の要因

09:30 - 10:00

  • 世界の地政学上の緊張が日本企業に与える影響
  • 国際投資と資産運用立国としての日本の未来
  • リスクが変化し続け、新しい要因が発生するなか、何を優先事項とすべきか
宮本 志朗

執行役員 MUFGリスク統括部長(出向)兼 リスク統括部長

MUFG

10:0010:25

人工知能を活用したリスク管理

13:00 - 14:00

Terisa Roberts

Global solution lead, risk modelling and decisioning

SAS

Terisa Roberts is the global solution lead for risk modelling and decisioning at SAS, and has two decades of experience in quantitative risk management and advanced analytics. She has helped companies in financial services, telecommunications, government, energy and retail derive business value and make better decisions using risk analytics. Roberts has experience in regulatory compliance, IFRS 9, BCBS 239, model risk management and enterprise stress-testing. She advises banks and regulators on industry best practices in artificial intelligence (AI), automation and digitalisation related to risk modelling and decisioning, and in the responsible use of AI and machine learning. Roberts regularly speaks at international risk conferences on innovation in risk management.

10:2510:55

休憩

15:20 - 15:50

10:5511:25

デジタルトランスフォーメーション:AIと機械学習(ML)で金融機関を強化する

16:25 - 16:55

AMD
  • テクノロジーの進歩がリスクマネジャーとトレーダーに与える影響
  • リスクにおけるAIの実際のユースケース
  • 人工知能が最適化できるプロセス
  • AI利用の倫理的な影響と懸念
  • 金融業界におけるAI利用を形作る規制の動向
中村 尚介

リスク管理部所長

みずほ証券

櫻井 豊 氏

所長

AIファイナンス応用研究所

金融市場と数理ファイナンス、及びAIを含む関連技術の実務と理論の両方のエキスパート。近年はAIや量子コンピューティング関連技術をそれぞれ、あるいはその両方を同時にファイナンスなどに融合させる研究や開発に注力。早稲田大学理工学部数学科を卒業し東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行。ソニー銀行執行役員市場運用部長などを経て2010年よりRPテック取締役、2017年よりAIファイナンス応用研究所所長。金融機関時代は、ほぼ一貫して金融市場におけるさまざまな金融商品を用いたトレーディング、資産運用などの業務に従事し、金融市場の実態、理論とそこで使われる技術を熟知する。主な著書に『人工知能が金融を支配する日』(東洋経済新報社)、『数理ファイナンスの歴史』(金融財政事情研究会)、『機械学習ガイドブック』(オーム社)がある。

11:2512:05

清算と担保管理についての洞察:日本における新たな検討事項

11:25 - 11:55

  • カウンターパーティー関係と流動性に関するリスクの対応
  • さまざまな商品の長期の清算ソリューション開発の評価
  • 現在の市況で担保を最適化する
  • 規制環境により生まれる新たな機会
葭谷晋一

レギュラトリー・アフェアーズ(アジアヘッド)、エグゼクティブ・ディレクター、ニューヨーク州弁護士

モルガン・スタンレー

モルガン・スタンレー(法務部)にて、レギュラトリー・アフェアーズのアジア地域のヘッドを務めており、モルガンスタンレーのアジア地域に関する金融規制対応に従事している。モルガン・スタンレー入社前は、Davis Polk & Wardwell外国法事務弁護士事務所にて執務。過去には米国デューク大学ロースクールにて客員教授として、明治大学法学部にてグローバル金融規制に関して教鞭を執っていた。米国デューク大学ロースクール(LL.M.)、青山学院大学院(M.B.A.)、上智大学(LL.B.)。ニューヨーク州弁護士。

柳沢 俊

先物・OTCクリアリング・FXプライム部長

シティグループ証券株式会社

2013年シティグループ証券入社。本役職において、先物・オプション・クリアリング、OTCクリアリング、為替プライム・ブローカレッジプロダクトを統括する立場にある。

2002年JPモルガン証券株式会社入社。約20年の業界経験を元に、FIA-Japanのヴァイスプレジデント兼 理事 執行役員、オペレーション委員会委員長、JSCC(日本証券クリアリング機構)金利スワップ運営委員会委員、TFX(東京金融取引所)ホールセール市場運営委員会委員、ISDA各種WGメンバーとしてOTC・上場デリバティブ双方のクライアント・クリアリング安定性実現に向け提言を続けている。

コロンビア大学エグゼクティブ・エデュケーション修了、ウェールズ大学MBA取得

辻亜 紀子

市場企画部/契約・担保業務Gr

三菱UFJ銀行

2011年より三菱UFJ銀行勤務。前職はMorgan Stanley MUFG Securitiesで市場取引の契約ドキュメンテーションに従事。

太田代 哲男

清算企画部 国際規制担当部長・OTCデリバティブ清算部

日本証券クリアリング機構 

太田代は、2013年からグローバルなポリシー・規制関係事項、及び店頭デリバティブ(スワップ)清算サービスにおけるビジネス開発について、日本証券クリアリング機構(以下「JSCC」)を主導してきました。 彼はまた、クリアリングハウスの国際団体であるCCP12のポリシー運営委員会の共同議長を務めており、世界中のクリアリングハウスにとって共通の政策および規制問題に関する議論を主導しています。2023年からは、米国商品先物取引委員会の諮問委員会であるGlobal Market Advisory Committeeのメンバーを務めています。

 

JSCC以前は、日本取引所グループの子会社である東京証券取引所で、上場審査役として国内外の企業の上場申請の審査を担当、その後株価リアルタイム市場データ・フィード、立会外取引システム、指数計算エンジン開発などのIT開発を担当するプロジェクトマネージャーなど、さまざまな役割を果たしてきました。2004年には、東京証券取引所シンガポール事務所代表、2007年に国際関係を担当し、同時にアジア・オセアニア証券取引所連合の事務局長を兼任し、APAC市場間の相互発展のための協力を促進してきました。

 

早稲田大学政治経済学部卒業。

Neil Salter

Institutional fixed income sales

Eurex

12:0512:20

日本銀行のプレゼンテーション
基調講演

12:05 - 12:25

12:2013:30

昼食

12:20 - 13:30

このステージでは、日本における主要なリスクに焦点を当て、ESG、サイバー、気候、AIなどについて取り上げます。

13:3013:35

会長による開会の辞

13:30 - 13:35

葭谷晋一

レギュラトリー・アフェアーズ(アジアヘッド)、エグゼクティブ・ディレクター、ニューヨーク州弁護士

モルガン・スタンレー

モルガン・スタンレー(法務部)にて、レギュラトリー・アフェアーズのアジア地域のヘッドを務めており、モルガンスタンレーのアジア地域に関する金融規制対応に従事している。モルガン・スタンレー入社前は、Davis Polk & Wardwell外国法事務弁護士事務所にて執務。過去には米国デューク大学ロースクールにて客員教授として、明治大学法学部にてグローバル金融規制に関して教鞭を執っていた。米国デューク大学ロースクール(LL.M.)、青山学院大学院(M.B.A.)、上智大学(LL.B.)。ニューヨーク州弁護士。

13:3514:05

日本におけるESGの焦点:何を注視すべきか

13:35 - 14:05

  • 現在のESGリスクの促進要因
  • ESGリスクへの対応に関する課題
  • ISSB基準がいかに日本のESGに対する認識に影響を与えているか
  • 金融機関におけるESGの定量評価方法
久世 素子

チーフ・サステナブルバンキング・オフィサー

ソシエテ・ジェネラル証券株式会社

2001年みずほ銀行パリ支店に入行、2006年にソシエテ・ジェネラルに入社し、パリ本社と東京拠点で10年間勤務。
2016年にHSBCアセットマネジメントにファンドマネージャーとして入社し、その後、シニアマーケットスペシャリストとしてESG投資業務に従事
直近では、世界最大のESGテクノロジー会社であるRepRiskの日本法人設立にあたり、ジェネラルマネージャーとしてESGリスクデータを通じ、グリーンファイナンスの発展に貢献。
2023年1月にソシエテ・ジェネラル証券株式会社、ソシエテ・ジェネラル銀行 東京支店、サステナブル戦略推進室、チーフ・サステナブルバンキング・オフィサーに就任。

葭谷晋一

レギュラトリー・アフェアーズ(アジアヘッド)、エグゼクティブ・ディレクター、ニューヨーク州弁護士

モルガン・スタンレー

モルガン・スタンレー(法務部)にて、レギュラトリー・アフェアーズのアジア地域のヘッドを務めており、モルガンスタンレーのアジア地域に関する金融規制対応に従事している。モルガン・スタンレー入社前は、Davis Polk & Wardwell外国法事務弁護士事務所にて執務。過去には米国デューク大学ロースクールにて客員教授として、明治大学法学部にてグローバル金融規制に関して教鞭を執っていた。米国デューク大学ロースクール(LL.M.)、青山学院大学院(M.B.A.)、上智大学(LL.B.)。ニューヨーク州弁護士。

ジェイソン・モーティマー

債券サステナブル・インベストメント・ヘッド

野村アセットマネジメント

ジェイソン・モーティマーは、野村アセットマネジメントの債券サステナブル・インベストメント・ヘッドであり、債券運用における責任投資責任者として、ESG評価を運用プロセスに組み込み、運用付加価値の向上を目指すESGインテグレーションを統括しています。債券とクレジットへの持続可能な投資、グリーン、ソーシャル、サステナビリティ ボンド等への投資やインパクト投資戦略に重点を置いています。

 

ジェイソンは、東京のバンク・ オブ・ アメリカ・ メリルリンチでキャリアをスタートさせ、日本円レートの スワップ/オプション・ デスクのセールスおよびトレーディング アソシエイトを担いました。その後、JPモルガン でバイスプレジデントとして新興アジアの現地通貨建て債券戦略やデリバティブ戦略等を担当し、香港とシンガポールで 4 年間勤務しました。2017年に野村アセットマネジメントに入社する以前は、ロンドンの ファーストステイト・インベストメンツでポートフォリオ マネージャーとして新興アジア債券・通貨、米ドル建てソブリン債の運用を担当しました。

ジェイソンはノースカロライナ大学チャペルヒル校で経営学の学士号を取得しており、JLPT(日本語能力試験)で最上位の レベル 1 の認定を受けています。

 

14:0514:35

オペレーショナルリスクへの再注目:競争上の優位性を引き出しながら新たなリスクを軽減する

14:05 - 14:35

  • オペレーショナルレジリエンスを巡る現在の規制上の義務とは何か 
  • オペレーショナルレジリエンスを考える際に考慮すべき要素 
  • テクノロジーがオペレーショナルレジリエンスへの道筋に与える助けと妨げ 
  • ケーススタディ:オペレーショナルレジリエンスを組織に組み込んだ事例 

14:3515:05

詐欺とマネーロンダリング防止(FRAML)に関する新たな展望

14:05 - 14:35

  • サイバーリスクに関する最近の展開と市場の対応策
  • 金融機関はいかに詐欺とマネーロンダリング防止に関する動きに対応しているか
  • 金融機関がいかに統合された詐欺とマネーロンダリング防止対策を活用できるか理解する
  • サイバーリスク管理におけるデータ分析とAIの影響

15:0515:35

休憩

10:30 - 11:00

15:3516:05

市場ボラティリティと金利リスクの見通し

16:00 - 16:30

  • 投資ポートフォリオにおける主要な新興リスクは何か
  • 現在の市場促進要因とリスクマネージャーに対する影響
  • 新しい資産クラスのリスクとポートフォリオへの影響を理解する
  • 日本国債の高利回りのアロケーション戦略に対する影響
  • より透明性の高いベンチマーク金利にアクセスできるリスク管理ツール
玉真 永棋

委員会

PROFITZ

()PROFITZ 取締役CIO。旧大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツで不良債権投資を担当した後、ラサール不動産投資顧問で不動産投資、新生銀行で不動産ノンリコースローン融資に携わる。直近はADIA(アブダビ投資庁)不動産投資部門にてアジアパシフィック地域の不動産運用を担う。2002年慶応義塾大学経済学部卒業。2011年米コロンビア大学大学院不動産開発専攻科修了。2021年米ハーバードビジネススクールGeneral Management Program修了。英国王立不動産鑑定士協会フェロー(MRICS)CFA協会認定証券アナリスト(CFA)

糸﨑 真一郎

市場企画部 市場エンジニアリング室 副参事

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

2012年三菱UFJモルガン・スタンレー証券 入社、現職。MUFG XVAクオンツ・チームの東京ヘッドを務める。加えて、店頭デリバティブ市場に関する調査、政策立案、業界標準策定等に従事し、健全性規制、バーゼル規制、清算集中、 証拠金規制、ISDA SIMM、金利指標改革、モデル・リスク、気候変動リスク、カーボン・クレジット・デリバティブ、暗号資産デリバティブ、デリバティブ・ドキュメンテーション等の領域を担当。金利指標問題に関する意見交換会(事務局:日本証券業協会)主査。ISDA SIMM Governance Executive Committee、ISDA Interest Rates Steering Committee委員。2012年東京大学博士(数理科学)

16:0516:35

開示報告と移行計画の進展

15:35 - 16:00

  • アジア太平洋(APAC)諸国における規制動向とTCFDレポーティングの適用
  • リスクマネージャーは気候変動の激化する影響により生じた課題に、いかにデータと分析を利用して対応できるか
  • 特に移行リスクと物理的リスクを伴う気候ストレステストの実施
  • 日本における気候リスク管理の展望
松山 将之

主任研究員

日本政策投資銀行

秀島 弘高

エグゼクティブ・アドバイザー

農林中央金庫

2021年4月~ 農林中央金庫エグゼクティブ・アドバイザー(国際規制担当)
2022年11月~ 自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)メンバー

1989年4月~2021年3月 日本銀行勤務
バーゼル銀行監督委員会関連事務に通算15年間従事。バーゼル委事務局員、自己資本定義部会共同議長、マクロプルーデンス部会共同議長、バーゼル委員会メンバー等を歴任。
この他、FSB破綻処理検討部会、FSB金利指標改革・公的部門検討部会、BISグローバル金融システム委員会、OECD資本市場委員会メンバーを務める

著作:「バーゼル委員会の舞台裏─国際的な金融規制はいかに作られるか」金融財政事情研究会(2021年5月)
 

16:3516:40

会長による閉会の辞

16:55 - 17:00

葭谷晋一

レギュラトリー・アフェアーズ(アジアヘッド)、エグゼクティブ・ディレクター、ニューヨーク州弁護士

モルガン・スタンレー

モルガン・スタンレー(法務部)にて、レギュラトリー・アフェアーズのアジア地域のヘッドを務めており、モルガンスタンレーのアジア地域に関する金融規制対応に従事している。モルガン・スタンレー入社前は、Davis Polk & Wardwell外国法事務弁護士事務所にて執務。過去には米国デューク大学ロースクールにて客員教授として、明治大学法学部にてグローバル金融規制に関して教鞭を執っていた。米国デューク大学ロースクール(LL.M.)、青山学院大学院(M.B.A.)、上智大学(LL.B.)。ニューヨーク州弁護士。

16:4016:40

Risk Live Japan 2024 終了

17:00 - 17:05

このステージでは、クロスアセットトレーディングとデリバティブに焦点を当て、新興市場、トレーディングリスク、ESGデリバティブ、、AIイノベーションについて取り上げます。

13:3013:35

会長による開会の辞

13:30 - 13:35

13:3514:05

日本におけるステーブルコインとデジタルセキュリティの未来

11:00 - 11:25

  • トレーダーの暗号通貨に対する一般的なセンチメント
  • ODXの進化による影響
  • 日本におけるCBDCの発展に関する機会と課題
  • デジタルセキュリティとステーブルコイン決済の新しい進展
内田 善彦

情報科学部 教授

周南公立大学

14:0514:35

トレーディングリスクと注目すべき日本のマルチアセットトレーディング

14:05 - 14:35

  • デリバティブ取引とプライシング、カウンターパーティーリスクと評価調整に関する最新情報
  • 市場はいかにSOFR(担保付翌日物調達金利)を受け入れたか
  • 現在の市況で担保を最適化する
  • 現在と将来のボラティリティに対応するために利用できるテクノロジー
  • トレーディング勘定におけるリスクのモデリングと管理
元吉 弘之

CPM室 XVAマネジメントシニアエキスパート

三菱UFJ銀行

XVAデスクにて企画業務・デスククオンツ業務に従事。XVA削減策の導入、CVA規制対応を推進。

(東京大学大学院情報理工学系研究科修了。米国FRM)

安田 茂史

次長

みずほ銀行

みずほ銀行クレジットマネジメント部XVAチームの次長として、みずほ銀行のCVAやFVAをはじめとする各XVAヘッジ業務に従事している。

本邦の金利デリバティブ市場のトレーダーとして長い経験を有している。東京大学大学院数理科学専攻修士卒。

14:3515:05

日本の金利リスク管理とトレーディング機会の創出

14:35 - 15:05

Numerix logo
  • 2024年以降の市場トレーダーに対する重要な検討事項
  • TONA(無担保コールオーバーナイト物金利)3カ月金利先物の世界の投資家に対する影響と評価
  • 日本の金融機関の金利デスクの再導入の影響
  • トレーディングデスクへのテクノロジー統合に伴う機会
  • トレーディングに関する規制と規制方針に対する対応
有江 慎一郎

マネージング・ディレクター チーフ・インベストメント・オフィサー/運用本部長

アムンディ・ジャパン株式会社

1991年九州大学経済学部卒業、千代田火災海上保険(現あいおいニッセイ同和損保)入社時に有価証券部債券運用グループに配属され債券ポートフォリオ運用や債券デリバティブ・トレーディングを担当して以降、一貫して資産運用業務に従事。同社ロンドン投資現法にて欧州株式投資、トヨタアセットマネジメントにて外国債券のアクティブ・パッシブ運用を経て、20047月ソシエテジェネラルアセットマネジメント(現アムンディ・ジャパン)に入社し内外債券運用を担当。2006年に債券運用部長に就任、20207月より現職。

横浜国立大学大学院国際社会科学研究科博士課程前期修了。CFA協会認定証券アナリスト。

市川 達夫 

執行役員総合クオンツ室長

ゆうちょ銀行

早稲田大学大学院理工学研究科を修了後、モルガン・スタンレー証券会社に入社。債券ストラテジストとして、JGBや金利スワップのイールドカーブ分析、レラティブ・バリュー分析、債券需給分析を中心に国内外機関投資家に投資戦略を提案。ALMおよびポートフォリオ戦略などにも重きを置いた情報提供を行う。

ABNアムロ証券会社やアールビーエス証券会社では、チーフ債券ストラテジストに就き、国内銀行向けにコア預金モデルの提供を新たに開始。2009年に古巣のモルガン・スタンレー証券会社に復帰後は、円金利商品のトレーディング・デスクの統括を経て、債券統括本部の共同本部長や債券トレーディング本部長を務める。

20164月より現職のゆうちょ銀行に執行役員総合クオンツ室長として入社し、市場部門のあらゆる定量分析(アセットアロケーション、フロントリスク管理、投資戦略など)および市場システムの企画・開発を担当。

学術面では2012年に首都大学東京にて博士号(経営学)を取得、2017年より同大学にて債券投資とALMについての講義の非常勤講師を務める。

15:0515:35

休憩

15:05 - 15:35

15:3516:05

ESGとインパクト投資:トレーダーはいかにESGをポートフォリオに統合できるか

15:35 - 16:00

  • どのメトリックスが最も重要か
  • 現在の環境において、企業はいかにESG投資と受託者責任の関係を見ているか
  • 気候リスクの経済的影響を正しく定量評価する方法
  • グリーンエコノミーへの素早い移行による影響の測定
  • 業界に対するカーボントレーディングの影響
岩永 泰典

チーフ・レスポンシブル・インベストメント・オフィサー

アムンディ・ジャパン株式会社

2014年アムンディ・ジャパン入社以来CIO兼運用本部長を務めたのち、2020年7月にチーフ・レスポンシブル・インベストメント・オフィサーに就任。日本において責任投資を推進するとともにスチュワードシップ活動を統括。前職のブラックロック・ジャパンではグローバル・資産戦略運用部長、取締役CIOを歴任。ペンシルバニア大学ウォートン・スクールにてMBA、EDHECリスク・インスティチュートよりPhDを取得。CFA協会認定証券アナリスト、日本証券アナリスト協会認定アナリスト。

アーロン ロイド

ディレクター

損保ジャパンDC証券株式会社

年金および資産運用の分野で12年以上のキャリアを持ち、特に日本の企業年金と確定拠出年金(DC)に注力。戦略、営業・マーケティング、リレーションシップ・マネジメント、年金設計・コンサルティング、プラン・コミュニケーションなどの経験を持つ。また、世界的なベストプラクティスに基づき、日本政府や省庁に向けた改革や提言に関する出版物も執筆している。現在、在日米国商工会議所(ACCJ)の資産運用委員会の副委員長も務める。年金業界に入る前は、世界的な投資銀行で資本市場に関するいくつかの職務を歴任。

16:0516:35

アジアのデリバティブ市場の評価

13:35 - 14:05

  • 日本のデリバティブ市場における現在の課題と機会
  •  デリバティブ市場で台頭しているトレンド
  • デリバティブ取引の新しい市場体制の現在のダイナミクスの分析 
  • アジア太平洋全域にトレーディングポートフォリオを分散し、ハイリターンを実現する
  • T+1トレーディング環境の影響

16:3516:40

会長による閉会の辞

16:55 - 17:00

16:4016:40

Risk Live Japan 2024 終了

17:00 - 17:05