Programme

Programme

Risk Japan 2022 日程

日本時間

09:0009:05

会長による開会の辞

09:00 - 09:05

09:0509:30

基調講演

09:00 - 10:00

橋本 成央

総合政策局国際室長

金融庁

2003年金融庁入庁以降、バーゼルⅡ規制国内実施、大手銀行・証券会社の検査監督業務、金融システム上重要な金融機関についての再建計画策定・破綻処理準備態勢整備に関する監督業務、外資系銀行・証券の監督業務に従事。2021年に金融庁より公表された「モデルリスク管理の原則」[1]のドラフト・チーム・リーダーを務めた。2007年-2009年は日本銀行、2014年-2015年は英国健全性監督機構(PRA)に出向。

   東京大学(法学士、経済学修士)、米ハーバード大法学修士、米エモリ―大MBA。

09:3010:10

オペレーショナルレジリエンス:作成された枠組み上に構築する

09:00 - 10:00

  • 日本のオペレーショナルレジリエンスのポジションと実施済み事項
  • レジリエンスを最大化するためにいかにガバナンスの枠組みを調整するか
  • オペレーショナルリスクの考察と自機関の保護
  • 規制へのコンプライアンスを厳守するために事業全体で一貫性を実現する
Yasuhisa Watanabe

Vice President, Chief Financial Officer, Regional Finance Projects Director

RGA Reinsurance Company Japan

Yasuhisa Watanabe is Vice President, Chief Financial Officer (CFO) for RGA Reinsurance Company Japan Branch, where he leads the finance and accounting team. He is responsible for the overall financial management of the Japan Branch, and is also Regional Finance Projects Director for improving business management in the Asian region for RGA. He joined RGA Japan as CFO in 2004 when RGA was granted a full license to operate in Japan.
In addition to these roles, Yasuhisa serves on the Japan Management Board, RGA Japan’s highest decision-making body, and he chairs the Investment, Compliance, and Audit & Risk Management committees.
Prior to joining RGA, Yasuhisa led the finance team for PCA Life and was responsible for enhancing its EV-based financial reporting system. He also worked for Merrill Lynch Japan Securities as Controller, contributing to the industry-first launch of bancassurance by Merrill Lynch International Private Client Group (IPCG), which serves high net worth customers and supports merger and acquisition initiatives for banks in the Core Finance Division.
Yasuhisa received an Executive M.B.A. (EMBA) from the Keio Business School. He is a U.S. Certified Public Accountant (CPA), recognized by the New Jersey Society of CPAs, and is a member of The Japan Committee for Economic Development.

田中誠一

ホールセール事務企画室 室長

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社事務統括部ホールセール事務企画室長

2008年以来、同社において様々な国際金融規制対応プロジェクト(清算集中、取引情報報告、証拠金規制、金利指標改革等)に従事。

(早稲田大学政治経済学部卒。米国公認会計士)

辻 亜紀子

市場企画部 契約・担保業務グループ 調査役

三菱UFJ銀行

2011年より三菱UFJ銀行に所属。それ以前はモルガン・スタンレーMUFG証券で市場契約ドキュメンテーションに従事。

Ken Utsunomiya

Operating Officer, Joint Head of Operations Group, Joint Head of Global Operations

Mizuho Securities

Joined Nippon Credit Bank in 1996. He has been engaged in the development of the BOJ RTGS and securities settlement system in Mizuho Securities Co., Ltd. since 1999.

After that, he joined BNP Paribas Securities in 2000, and worked on IT system development in the back division until 2012. From 2004 to 2006, worked at BNP Paribas (London) to develop a global bond trading platform. After returning to Japan, he took up the post of Head of Operations and later concurrently held the banking division. Finally, as Head of IT and Operations, he oversaw IT infrastructure, IT security and IT governance, as well as IT and operations for each product.

From 2010 to 2012, he served concurrently as Auditor of Japan Government Clearing Corporation.

Joined Societe Generale Securities /Bank and Lyxor Asset Management in 2012. As COO, he led the start-up of flow business, integration with Newedge Securities with the achievement of Japanese incorporation (KK) , and renovation project of back office system. In addition, we constructed an office environment for work style reform in conjunction with office relocation.

July 2018, Joined Mizuho Securities. As COO of the Global Markets Division, he has worked across products to build GTOM (Global Target Operating Model Committee) to promote the establishment of Business and IT infrastructure from a front-to-back perspective, and since April 2020 has also served as Global Joint Operations Head in Operations. In April 2021, he also started the mission of Attached to FG CIO and is taking charge of the overseas IT structural reform of Mizuho Financial Group. In addition, Joint Head of Operations Group has been added since April 2022.

10:1010:50

バーゼル最新情報:資本の最適化とオペレーションの改善

09:00 - 10:00

  • バーゼル枠組みに関して日本の現在の位置とこれからすべき項目
  • ストレステストとシナリオ分析による資本への影響の評価
  • 資本フロア要件のさまざまなリスク要因と影響を考慮する
  • バーゼル枠組みの行方と気候変動の検討事項
サミール バシール

Vice President

Union Bank

三菱UFJ銀行のエコノミックキャピタルおよびリスク特定を統括。オペリスクのBasel II(AMA)モデル開発およびクレジットカードリスクの経済戦略を担当後、現職。トロント大学コンピューターサイエンス学部・統計学研究科修了。

黒滝 静児

グループリーダー 財務部

りそなホールディングス

2005年より現部署にてグループの財務戦略・資本戦略策定業務に従事。バーゼル資本規制や市場・リスク関連規制、新しい会計制度等の導入プロジェクトを多数統括。

松山 将之

主任研究員

日本政策投資銀行

日本政策投資銀行 設備投資研究所 主任研究員(博士(経営管理))、経営企画部サステナビリティ経営室 参事役。専門分野は、金融商品会計、企業開示。企業の非財務情報開示の研究並びに、TCFDの気候変動開示シナリオ分析・NGFSの気候変動リスク管理についての調査を担当。

Matami Nishitani

Sales Director

TriOptima, OSTTRA

10:5011:20

日本におけるXVAに関する最新情報: トレーディングデスクの進化

09:00 - 10:00

  • XVAトレーディングデスクに対する規制の影響
  • CVAに対するSA-CCRの影響および信用評価の調整
  • 日本市場におけるDVA、FVA、MVAの動向
  • リスク管理でXVAを認識することの重要性
Hiroyuki Motoyoshi

Vice President, Credit Portfolio Management Office

MUFG Bank

Mr. Motoyoshi is responsible for pricing XVA covering globally, and enacting hedge strategy at XVA desk. He is also engaged in quantitative analysis as a desk quant.

He graduated from the Graduate School of Information Science and Technology of the University of Tokyo, and is a FRM.

Dai Yamashita

Head of triCalculate Valuation and Risk Analytics, Asia

OSTTRA

Dai Yamashita is the Head of triCalculate Valuation and Risk Analytics, Asia at OSTTRA.

He is in charge of developing the calculation engines of triCalculate, the valuation and risk analytics service covering XVA, IM, VM, and other regulatory calculations for OTC derivatives.

Prior to joining TriOptima, OSTTRA, he was at Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, engaged in various market risk-related projects such as FRTB and SIMM.

Before working at financial institutions, he was at Bank of Japan, supervising investment banks.

11:2012:00

IBOR最新情報:不十分な流動性は長期RFR市場に影響を与えるか?

09:00 - 10:00

  • IBORからRFRへの移行に関する最新情報
  • 日本の米ドル建てLIBORに対するエクスポージャと停止日のさまざまな影響
  • 長期IBOR契約の新しいレートへの移行
  • 流動性不足に関する顧客のニーズと懸念への対応
Tomoko Morita

Senior Director and Head of Tokyo Office

ISDA

Tomoko Morita is Senior Director and Head of Tokyo Office of International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA). She is working on a range of policy issues, including Japanese public policy, risk management, collateral management and benchmark reforms. Prior to joining ISDA, she was at the Industrial Bank of Japan (IBJ) where she worked on establishing their collateral management unit, as well as the risk management framework for investment securities portfolio at IBJ’s Risk Management Department.

糸﨑 真一郎

フィナンシャルエンジニアリング部 部長代理

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社フィナンシャルエンジニアリング部、部長代理。XVA、ISDA SIMM、金利指標改革、店頭デリバティブ市場改革全般に関する企画、クオンツ・リサーチを担当。数理科学博士(東京大学)。

Taichi Shibuya

Head of Sales, Japan and Korea

Tradeweb

Atsuya Watanabe

Director, Markets Planning and Control

Citigroup Global Markets Japan Inc.

Atsuya Watanabe is a Regulatory Reform Specialist and In-Business Risk & Control Officer for the Markets business in Citigroup Japan.

Prior to joining Citigroup, Mr. Watanabe led various initiatives to drive the compliance to new U.S. and EU regulations applicable to Asia Pacific as an APAC Compliance Officer at JPMorgan.

Mr. Watanabe served as one of the co-chairpersons of the Term Reference Rate Sub-Group of the Cross-Industry Committee, for the purpose of JPY LIBOR transition.
Mr. Watanabe serves as one of the co-chairpersons of ISDA Japan Credit Derivatives Committee and Regulatory Committee’s OTC Derivatives Regulation Working Group and its sub-Working Group of Fund transactions under Trust Bank Account.

09:0009:30

ESGリスク:銀行およびその他金融機関の考え方の変化

09:00 - 10:00

  • 意思決定者に影響を与え、取締役会が適切に変化を促進できるようにする
  • 日本のESGに関する規制ガイドラインと対応についての最新情報
  • E、S、Gのリスク要因の考慮
  • 環境情報開示と報告に関するデューデリジェンス
Amane Yamazaki

Managing Director

MUFG

Satoshi Ikeda

Chief Sustainable Finance Officer

Financial Services Agency, the Government of Japan

In March 2019, the Financial Services Agency of Japan (JFSA) decided to create the position of Chief Sustainable Finance Officer (CSFO), to plan and coordinate on promotion of sustainable finance internally and globally. Upon its creation he was appointed, and has been serving, as the first CSFO.

In this capacity, he covers a wide range of issues concerning sustainable finance which include, among other things, aligning private finance with the Sustainable Development Goals (SDGs), promoting TCFD disclosures by business corporations and financial institutions alike, acting as Vice-chair of the Impact Investing Roundtable co-organized by GSG National Advisory Board of Japan and JFSA, and serving as Co-chair of the Work Stream on ESG Data and Ratings of the IOSCO Sustainability Taskforce as well as Co-chair of the Work Stream on Climate Disclosures of the FSB.

Tomohiro Ishikawa

Managing Director, Head of Government and Regulatory Affairs

MUFG

Miyuki Zeniya

Head of Sustainable Finance

The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited

Ms. Miyuki Zeniya is Head of Sustainable Finance at The Dai-ichi Life Insurance Company whose AUM is about 35 trillion yen. She is responsible for ESG integration and promoting sustainable finance for all assets.

After she joined the Dai-ichi Life in 2013, she had been responsible for engagement and proxy voting since The Dai-ichi Life expressed the agreement with Japan’s Stewardship Code in 2014.

Prior to joining The Dai-ichi Life, she was a managing advisor for Polaris Capital Group and led a role to value up the investee companies as their board member. Prior to this she was Deputy President of Japanese regional bank, which was the first full-time female board member of banking industry in Japan. She also had an experience to lead IPO as CFO of HR consulting firm in 2000. She graduated with a bachelor’s degree in International Relations from Tokyo University of Foreign Studies. She started her career at Nomura Research Institute.

She was a member of a Forum for Integrated Corporate Disclosure and ESG Dialogue by METI and a member of PFA 21 Task Force for ESG Financial Strategy by MOE. From April of 2019 she is a member of Working Group of the NAP on Business and Human Rights by MOFA. She is also a member of PRI Japan Network Advisory Committee.

09:3010:10

日本の清算および担保管理市場の発展:新しい機会

09:00 - 10:00

  • IMの不可避の最終フェーズと市場に対する影響
  • ユーロ建てスワップ取引清算の進展と規制の最新情報
  • 店頭取引清算およびその利点と、金融取引所によるFX清算に関する対応
  • 清算および担保管理市場に対するESGの影響の評価
柳沢 俊

先物・OTCクリアリング・FXプライム部長

シティグループ証券株式会社

2013年シティグループ証券入社。本役職において、先物・オプション・クリアリング、OTCクリアリング、為替プライム・ブローカレッジプロダクトを統括する立場にある。

2002年JPモルガン証券株式会社入社。約20年の業界経験を元に、FIA-Japanのヴァイスプレジデント兼 理事 執行役員、オペレーション委員会委員長、JSCC(日本証券クリアリング機構)金利スワップ運営委員会委員、TFX(東京金融取引所)ホールセール市場運営委員会委員、ISDA各種WGメンバーとしてOTC・上場デリバティブ双方のクライアント・クリアリング安定性実現に向け提言を続けている。

コロンビア大学エグゼクティブ・エデュケーション修了、ウェールズ大学MBA取得

Iris Hui

VP of Fixed Income Sales

Eurex

Bogdan Ciobanu

Senior Market Specialist

Adenza

Tokyo-based, helping financial services institutions with front-to-back technology solutions around trade capture, pricing, market and credit risk management to collateral management, post-trade and regulatory reporting challenges.

Previously in charge of building and promoting enterprise risk systems at Bloomberg and Lighthouse Canton (mid-tier asset manager) in Tokyo and Singapore, after having been in various middle office, risk management and structuring roles at Bank of America and Citigroup in Tokyo.

10:4011:05

市場リスク:差し迫るFRTB実施期限に対する準備

09:00 - 10:00

  • VaRとSAの並行運用期間の管理
  • SAとIMAの違いとビジネスニーズへの適用
  • SA-CCRと併存するFRTB枠組みの複雑さ
飯沼 綱平

市場リスク管理部業務推進役

新生銀行

新生銀行 グループ統合リスク管理部 セクションヘッド。20年以上マーケット業務に携わっている。エキゾチックデリバティブのトレーダ兼クオンツとして、バミューダスワップション、PRDCやCMS等のポートフォリオ管理を担当。さらに、仕組預金の開発を行い、その普及を推進した。その後、市場リスク管理業務の担当。デリバティブや債券投資における市場リスク全般を管理し、収益、リスク管理(VaRやGreeksなど)を行い、近年では、FRTB、CVA、IM、Libor等の各種規制対応を行っている。 東京大学工学部卒業後、日本長期信用銀行(現新生銀行)に入行。早稲田大学大学院ファイナンス学科にてMBA取得。早稲田大学大学院商学研究科博士課程を単位取得退学。同大学院にて、非常勤講師を務める。

Gaël Robert

Head of Global Risk Analytics

Mizuho

I am currently heading the Global Risk Analytics function at Mizuho.


I have started my career at Societe Generale's Economic Research Department focusing on the Eurozone. I have then worked on Counterparty Credit Risk modelling for Societe Generale, Deutsche Bank and Rabobank International in Paris, Tokyo, Hong Kong and London, putting in place centralised Monte Carlo frameworks, developing targeted solutions for wrong-way risk and non-vanilla transactions.


I hold a M.Sc. in Statistics & Economics from ParisTech ENSAE and a Master’s Degree from Sciences-Po Paris. I am a CQF and GARP FRM alumni.

11:0511:30

モデルリスクに関する洞察:モデルリスク管理原則

09:00 - 10:00

  • モデルリスクに関して適切なガバナンス構造を適用する
  • AIとMLの使用に関する課題とガイドラインの遵守
  • 考慮すべきモデルと要素の検証プロセス
  • サードパーティーモデルの使用およびシステムへの実装する
Teddy Fontaine

Quantitative Associate

Mizuho Securities Co., Ltd.

Noboyuki Suzuki

Chief Risk Officer

ORIX Life Insurance Corporation

09:0009:05

会長による開会の辞

09:00 - 09:05

09:0509:30

基調講演

09:05 - 09:30

09:3010:10

ESGリスクデータ:ESGの複雑さの理解

09:00 - 10:00

  • E、S、Gを測定するのに最適な測定基準は何か?
  • ESGリスクデータの不整合性と適切な基準
  • いかにさまざまなデータソースに対応し、日本市場に準拠すべきか?
  • ESGリスクデータの定性的な性質を見て、解釈をする
松山 将之

主任研究員

日本政策投資銀行

日本政策投資銀行 設備投資研究所 主任研究員(博士(経営管理))、経営企画部サステナビリティ経営室 参事役。専門分野は、金融商品会計、企業開示。企業の非財務情報開示の研究並びに、TCFDの気候変動開示シナリオ分析・NGFSの気候変動リスク管理についての調査を担当。

葭谷晋一

エグゼクティブ・ディレクター、ニューヨーク州弁護士

モルガン・スタンレーMUFG証券

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社(法務部)にて、主に金融規制アドバイザリー業務に従事。近年は、証拠金規制を含む日米欧の店頭デリバティブ取引規制、LIBOR改革・移行、米国ボルカールール、金融機関の破綻処理、第2次金融商品市場指令(MiFID II)、ブレグジット(Brexit)、バーゼルIII規制等に注力。モルガン・スタンレー入社前は、Davis Polk & Wardwell外国法事務弁護士事務所にて執務。米国デューク大学ロースクール(LL.M.)、青山学院大学院(M.B.A.)、上智大学(LL.B.)。

10:1010:50

包括的信用リスク評価安全かつ不偏なモデリング

09:00 - 10:00

  • 信用モデリングにおけるAIとMLの活用の増加とその利点
  • モデルは倫理的な意思決定に役立つか? 異なる変数に関していかに調整するか?
  • ケーススタディ:オルタナティブデータに対して慎重なアプローチをとる
  • 信用リスク評価に関して忘れられている要素

10:5011:30

Mitigating Risk with Perpetual KYC: A proactive approach

00:00 - 00:01

  • The difference between traditional KYC approaches and P-KYC
  • Improving accuracy and quality of KYC review processes
  • Operational efficiency with P-KYC and minimizing time and costs of KYC processes
  • Navigating through data challenges and doing due diligence with automation

11:3012:10

AMLと詐欺リスクの精査: 内部と外部の脅威の複雑さ

09:00 - 10:00

  • デジタル化によるAMLと詐欺リスクの進化および適応する犯罪者
  • 迅速に対応するために役立つインフラとシステム
  • 大規模な盗難を防止するためのAMLと詐欺の早期検出
  • 詐欺の新たな手口と資金洗浄のさまざまな方法