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Programme
Programme
Risk Japan 2022 日程
日本時間
6月28日 | 火曜日 | 会場参加型イベント
09:00 – 09:05
会長による開会の辞
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社（法務部）にて、主に金融規制アドバイザリー業務に従事。近年は、証拠金規制を含む日米欧の店頭デリバティブ取引規制、LIBOR改革・移行、米国ボルカールール、金融機関の破綻処理、第2次金融商品市場指令（MiFID II）、ブレグジット（Brexit）、バーゼルIII規制等に注力。モルガン・スタンレー入社前は、Davis Polk & Wardwell外国法事務弁護士事務所にて執務。米国デューク大学ロースクール（LL.M.）、青山学院大学院（M.B.A.）、上智大学（LL.B.）。
09:05 – 09:30
基調講演: 金融安定を巡る論点と課題―我々はコロナ禍の経験からどのような教訓を学んだのか？―
1994年日本銀行入行。現在、バーゼル銀行監督委員会の日銀代表メンバー。2014年以降、バーゼル委や金融安定理事会（FSB）の各種部会メンバーとして、信用政策を巡る国際的な議論に参画。このほか、2015年～2017年には、金融第３課長として、金融機関モニタリング業務に従事。
金融分野以外の職歴としては、調査統計局や企画局を歴任。2007年～2010年には、経済協力開発機構（OECD）経済総局にエコノミストとして勤務。
一橋大学法学部卒（学士、1994年）、ハーバード大学ケネディースクール卒（修士、2000年）
09:30 – 10:10
ESGリスクデータ：ESGの複雑さの理解
- E、S、Gを測定するのに最適な測定基準は何か？
- ESGリスクデータの不整合性と適切な基準
- いかにさまざまなデータソースに対応し、日本市場に準拠すべきか？
- ESGリスクデータの定性的な性質を見て、解釈をする
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社（法務部）にて、主に金融規制アドバイザリー業務に従事。近年は、証拠金規制を含む日米欧の店頭デリバティブ取引規制、LIBOR改革・移行、米国ボルカールール、金融機関の破綻処理、第2次金融商品市場指令（MiFID II）、ブレグジット（Brexit）、バーゼルIII規制等に注力。モルガン・スタンレー入社前は、Davis Polk & Wardwell外国法事務弁護士事務所にて執務。米国デューク大学ロースクール（LL.M.）、青山学院大学院（M.B.A.）、上智大学（LL.B.）。
日本政策投資銀行 設備投資研究所 主任研究員(博士(経営管理))、経営企画部サステナビリティ経営室 参事役。専門分野は、金融商品会計、企業開示。企業の非財務情報開示の研究並びに、TCFDの気候変動開示シナリオ分析・NGFSの気候変動リスク管理についての調査を担当。
S&Pグローバルにおいて日本におけるESGビジネスディベロップメントを担当。以前はデロイトにおいてESGアドバイザリー・第三者保証業務に従事していた。デロイト入社前は英国にてVigeo Eiris（part of Moody’s Corp）、Eiris Foundation、Human Rights Watchなどに所属し、様々な立場から持続可能性の分野に従事。近年ではAIとESGの分野で各種論文を執筆。
ロンドン大学（London School of Economics and Political Science, LL.M.）、京都大学（LL.B.）。
✔International and cross cultural experience (Australia, Singapore, Japan)
✔Intellectually curious, but commercially pragmatic and client focused problem solver
✔Successful track record of end-to-end new product development by leveraging the latest science and tech
✔Effective and engaging presenter, with previous speaking engagements at Harvard, The Economist, World Bank and UNEP among others
✔Thought leader within (re)insurance, catastrophe risk management and climate risk - evidenced by strong industry publication record
10:10 – 10:40
東京海上日動とSESAMmのAIコラボーレーション: マクロ予測における 4 つの確固たる結果
- NLP(自然言語処理)を活用する理由とその活用法〜マクロ指標予測やその他の事例紹介〜
- 東京海上日動・SESAMm共同プロジェクトの具体的内容
- マクロ指標予測におけるセンチメントデータの適用方法とその特異性
- プロジェクトの結果および機械学習・オルタナティブデータ活用の優位性
Sylvain is the co-founder and CEO of SESAMm, an innovative fintech company specializing in big data and artificial intelligence for investment.
Its team builds analytics and investment signals by analyzing billions of web articles and messages using natural language processing and machine learning, the core technologies behind SESAMm products TextReveal and SignalReveal.
Holding a double degree in engineering made in France and Germany, Sylvain's passion for artificial intelligence and finance led him to create SESAMm in 2014.
The company has offices in Paris, New York, Tokyo, and Tunis and works with major hedge funds, banks, and asset management clients around the world for both fundamental and quantitative use cases.
10:40 – 11:00
トランジションファイナンスと気候リスク管理
- 日本が整備してきたトランジションファイナンスの枠組み
- トランジションファイナンスと気候リスク管理の繋がり
- トランジションパスウェイと「動的で、柔軟で、双方向的なトランジション」のあり方
11:00 – 11:30
休憩
11:30 – 11:55
包括的信用リスク評価安全かつ不偏なモデリング
- 信用モデリングにおけるAIとMLの活用の増加とその利点
- モデルは倫理的な意思決定に役立つか？ 異なる変数に関していかに調整するか？
- ケーススタディ：オルタナティブデータに対して慎重なアプローチをとる
- 信用リスク評価に関して忘れられている要素
金融理論と実務に強いバックグランウドを有するデータサイエンスとAIの専門家。20年以上に渡り金融機関（東京三菱銀行、ソニー銀行）で、資産運用、トレーダー、クオンツの業務に従事した後、2010年からRPテック取締役。2017年には同社内にAIファイナンス応用研究所を設立。主な著書に「数理ファイナンスの歴史」「人工知能が金融を支配する日」「機械学習ガイドブック」がある。
吉澤は、IHSマークイットの東京における、金融機関のリスク管理・規制対応・会計対応をサポートするデータやプラットフォーム・サービスの商品担当です。
来年予定されている新企業会計基準への対応やその後の資本規制対応、またはデータ・アプローチによる投資戦略などにおいて、日頃より幅広い日本の金融機関とディスカッションしています。
IHSマークイットへの入社以前は、25年近くにわたりフィックストインカムのトレーディング業務をグローバル投資銀行で経験しました。
11:55 – 12:25
刻々と変化するAML/KYCの課題管理のためのガイドブック
- デジタル環境と変化する顧客行動：AMLリーダーへの新たな課題
- 分析におけるイノベーション：企業はいかに最新のテクノロジーを導入し、 細部又は個々人レベルでの疑わしい行動を特定すべきか
- 経営トップ層がコンダクト・リスクを把握・評価するために、最新のテクノロジーをどのような形で利用できるか
1988年東大法学部卒、日本銀行入行 信用機構室調査役、ＩＭＦシニア・エコノミスト、考査局企画役を歴任後、2005年に退職し、その後外資系投資銀行コンプライアンス部長等を経て、2018年CLSA証券にコンプライアンス部長として入社、2019年に現職。日銀在勤中の1991年にハーバード・ロー・スクールに留学し、翌年同校国際金融法プログラムの研究助手に着任。ニューヨーク州弁護士。
著書 に「リスクの観点からみた金融統合の効果と影響」(日本銀行信用機構室ワーキングペーパー、01年1月)、「外資系金融機関の利益相反管理の考え方と実務の実際」（金融法務事情等、08年11月5・15日合併号）、「公的資本注入の功罪」（金融財 政事情、08年12月8日号）、「外国銀行支店に対する規制のあり方を考える」（金融財政事情、12年11月12日号）等がある。
2022年4月よりクレディ・スイス証券にてAPACサーベイランス・テクニカル・オフィサーを担当。APACにおけるマネー・ロンダリングおよび売買審査のシステム開発を取りまとめている。15年以上に渡り、モルガン・スタンレー証券、ゴールドマン・サックス証券、ドイツ証券およびBNPパリバ証券で売買審査の責任者として従事。
サイモンフレーザー大学経営学（BBA）卒業後、コンサルティング会社や火災保険会社で、企業年金の制度設計や賠償責任保険などの新種保険を開発。損保協会でアクチュアリー塾の講師を務めた。
1997年東京大学法学部を卒業後、日本銀行（1997～2013）、モルガンスタンレー、ソシエテジェネラル、ドイツ証券（2015～2022）を経て、2022年4月より現職。日本銀行では、金融機構局にて金融機関のモニタリング、FSB・バーゼル委における国際金融規制の策定・実行に参画。ドイツ証券では、コンプライアンス統括部にてRegulatory Relations & Core Compliance、ドイツ銀行東京支店コンプライアンス担当部長を歴任。
オックスフォード大学MBA（2002修了）、レディング大学MSc（2003修了）。
12:25 – 12:40
プレゼンテーション: 運用の回復力
1996年日本債券信用銀行入行。1999年よりみずほ証券にて日銀RTGS並びに証券決済システムの開発に従事。その後2000年BNPパリバ証券へ入社、2012年までミドル、バック部門のITシステム開発に従事した。2004年から2006年にかけては、BNPパリバロンドン支店へ出向し、グローバルの債券トレーディングプラットフォームの開発を行う。帰国後、業務本部長として着任しその後銀行部門も兼務、最終的にはIT・オペレーション本部長としてITインフラストラクチャー、ITセキュリティー、ITガバナンスをはじめ、商品毎のIT部門、オペレーション部門の全体を統括。尚2010年 から2012年にかけては日本国債清算機関監査役も兼務した。 2012年ソシエテ・ジェネラル証券入社。証券、銀行、リクソー投信にてCOOとして東京拠点におけるフロービジネスの立ち上げ、ニューエッジ証券との統合並びに株式会社化、バックオフィスシステムの刷新プロジェクトを指揮。加えて、オフィス移転に伴い働き方改革を行うためのオフィス環境を構築も行った。 2018年7月みずほ証券入社。グローバルマーケッツ部門のCOOとして、各プロダクトを横断し、Front-To-Backの観点からグローバル業務基盤の整備を推進、2020年4月からオペレーションの部門のGlobal Joint Operations Head, 2021年4月からはFG CIO付として、Mizuho Financial Groupの海外IT構造改革を担当に加え、2022年4月からはオペレーション部門の副グループ長も兼務している