Programme

Programme

2021年のプログラム

09:0009:05

会長による開会の辞

09:00 - 09:05

09:0509:30

基調講演

09:05 - 09:30

09:3010:00

COVID-19とその後のリスク管理:現在の立ち位置と今後の方向性
Panel Discussion

12:00 - 12:01

  • コロナから1年後、いま新たなリスクは何か?
    • 政策対応、財政政策、金融政策の引き揚げリスク
    • 金利上昇とインフレリスク
    • 地政学上の問題と国際関係
    • 気候変動
    • 規制環境:ファイヤーウォール、フィンテック、個人データ
  • リスクオフィサーが新たなリスクに対してなすべきこと
    • ストレスシナリオの策定
    • 信用リスク、投資リスク管理戦略
    • リスク情報収集
    • 金融規制戦略
  • アフターコロナの定常状態(はあるのか?)
    • アフタ―コロナの統合的リスク管理
    • ESG/気候変動への継続的取組み
    • リスク管理のデジタル化
西原 弘道

運用リスク管理責任者・運用リスク管理室長

年金積立金管理運用独立行政法人

安田裕司

執行役員リスク統括部長

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

1993年4月 三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行。渋谷支店、企画部(リスク管理)、国内留学(筑波大学大学院)、事務企画部、人事部、リスク統括部(東京・NY)を経て、2017年12月より 三菱UFJフィナンシャルグループ及び三菱UFJ銀行 経営情報統括部長。

2019年4月より執行役員ならびにCDO(Chief Data Officer)就任。2020年4月より現職。

リスク管理・規制動向などの知見・データ分析をベースとした課題抽出・戦略立案、及びその戦略の実現に定評あり。

10:0010:30

Basel Updates: Where are we and where do we go from here?

00:00 - 00:01

  • The data challenges associated with Basel IV – granularity and the impact it has on performance
  • Managing risk data aggregation for risk reporting
  • How Japanese Banks and International Banks prepare to face the data challenges of Basel IV  
  • Managing changing Basel IV regulations while ensuring consistent auditability
Gavin Pugh

Head of Risk Solutions, APAC

AxiomSL

Australia-based Gavin Pugh is AxiomSL’s Head of Risk Solutions for Asia Pacific. In this established client-facing role, he is responsible for defining and executing the Risk strategy across all business divisions in Asia. Prior to joining AxiomSL, Gavin held senior roles with Moody’s Corporation in Sydney and Singapore and was instrumental in defining their risk analytics software roadmap in Asia Pacific. Gavin possesses more than 20 years of international financial markets experience, and managing teams in Asia Pacific, Europe and the US, making him uniquely experienced to manage challenging situations across diverse geographies and cultures. Gavin has in conjunction with Singapore Management University (SMU) conducted courses at Alumni events – presenting and conducted writing courses around ‘Storytelling with data’ and ‘Explaining complex risk management issues simply and effectively’. Gavin Pugh is also a member of the Global Association of Risk Professionals (GARP).

10:3011:00

UMRフェーズ5でオペレーションの効率化を図る機会

10:15 - 10:55

  • 当初証拠金(IM)の新規制への対応方法
  • サードパーティーと協力し、非清算店頭デリバティブ取引に係る証拠金規制(UMR)を遵守するという課題
  • 担保管理ワークフローの効率を高める機会
  • 新しい標準当初証拠金モデル(SIMM)調整プロセスにおけるリスク管理方法
飯沼 綱平

市場リスク管理部業務推進役

新生銀行

新生銀行 グループ統合リスク管理部 セクションヘッド。20年以上マーケット業務に携わっている。エキゾチックデリバティブのトレーダ兼クオンツとして、バミューダスワップション、PRDCやCMS等のポートフォリオ管理を担当。さらに、仕組預金の開発を行い、その普及を推進した。その後、市場リスク管理業務の担当。デリバティブや債券投資における市場リスク全般を管理し、収益、リスク管理(VaRやGreeksなど)を行い、近年では、FRTB、CVA、IM、Libor等の各種規制対応を行っている。 東京大学工学部卒業後、日本長期信用銀行(現新生銀行)に入行。早稲田大学大学院ファイナンス学科にてMBA取得。早稲田大学大学院商学研究科博士課程を単位取得退学。同大学院にて、非常勤講師を務める。

Eduardo Pereira

SIMM Business and Product Manager

Bloomberg L.P.

Eduardo Pereira is the Product Manager for SIMM (Standard Initial Margin Method) at Bloomberg. He manages the SIMM EMEA financial engineering team, and supervises the development of Bloomberg's XVA business in EMEA and APAC. Previously, he was a financial engineer in the product team which developed and launched Bloomberg's collateral management product, BCOL. Pereira joined Bloomberg in London in 2005 and has held several other positions in the firm, including Application Specialist in fixed income derivative instruments and Sales Manager. Eduardo holds a BEng (Honours) degree from Cranfield University in Aero Mechanical Systems Engineering as well as a Master of Science in Mechanical Engineering from The University of Leeds. At postgraduate level, Eduardo obtained qualifications from the London Business School in Corporate Risk Management as well as the London School of Economics where he read Management Accounting.

田中誠一

ホールセール事務企画室 室長

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社事務統括部ホールセール事務企画室長

2008年以来、同社において様々な国際金融規制対応プロジェクト(清算集中、取引情報報告、証拠金規制、金利指標改革等)に従事。

(早稲田大学政治経済学部卒。米国公認会計士)

11:0011:30

FRTB諸問題への対応

10:55 - 11:35

  • 標準化されたアプローチと組織で策定したアプローチ間の選択方法
  • 標準化されたデータ規則があることのメリット
  • 資本リスクの緩和と自己資本比率規制のモニタリング
  • テクノロジーインフラリスクの解消と回復性が高いモデルの策定
キリアン レミ

市場・信用リスク管理部、マネージャー、日本

Murex

11:3012:00

ESG主導市場構築のためのコラボレーション

11:35 - 12:05

  • 日本はいかに環境問題と気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)報告義務に対応したか
  • 持続可能性を提唱するための企業のサプライチェーンのモニタリング
  • 使用可能な商品とESG投資の支援方法
  • ESGで活用されている新しいテクノロジー
     
林田 修一

代表

世界銀行GR.多数国間投資保証機関(MIGA) 駐日代表

2019年2月より現職。駐日代表として日系顧客のディールのオリジネーションを担当。インドネシア、バングラデシュ、ミャンマーなどのアジア案件の他、アフリカなどで政治リスク保証の提供を行う業務に従事している。 現職の前は、三菱UFJ銀行の東京、ロンドン、シンガポール拠点にてプロジェクトファイナンス及びM&A業務を長年担当。慶應義塾大学経済学部卒、インディアナ大学ファイナンス学修士、FCSLロースクール法学修士。米国公認会計士、証券アナリスト資格保有。

眞々部 貴之

S&Pグローバル Sustainable1、シニア・ESG・ビジネス・ディベロップメント・マネージャー

S&Pグローバル

2021年S&Pグローバルに入社。日本及び韓国におけるESGビジネスディベロップメントを担当。以前は楽天株式会社にて環境・サステナビリティに関する取り組みをリードしていた。これまでに三菱UFJリサーチ&コンサルティング、NGO等での研究員、農林水産省等の持続可能な生産と消費に関する検討委員など、様々な立場で10年以上環境・持続可能性に携わる。東京大学大学院新領域創成科学研究科修了。大阪大学社会ソリューションイニシアティヴ(SSI)招聘研究員。技術士(環境部門、森林部門)。

12:0012:30

モデルリスク管理フレームワークの策定:モデルのファラビリティ(誤りを免れない性質)に対する準備

12:05 - 12:45

  • 損害を緩和するモデルリスクマネジメントインフラの構築
  • 適切なモデル管理とモデルリスク検証とはどのようなものか
  • データサポートの欠如によるモデルリスクへの対応
  • AIと機械学習を使用したモデルパフォーマンスの改善
     
檜垣 進

市場業務開発室 上席調査役

三菱UFJ銀行

三菱UFJ銀行およびMUFGグループ証券(MUSE, MUMSS)2社のXVAクオンツを統括。金利エキゾおよびクレジットデリバティブの時価評価モデル開発、証拠金規制SIMMモデル開発等を担当後、現職。京都大学理学部・理学研究科修了。

12:3012:30

Risk Japan 1日目終了

12:45 - 12:50

09:0009:30

不透明な要因のあるクレジットモデルへのアプローチ

09:00 - 09:45

  • 小規模な銀行と大手銀行のクレジットリスクへのアプローチの違い
  • ローン返済ができない顧客へのアプローチ
  • バーゼルのクレジットモデル構築への影響と、効果を最大にする方法
  • クレジットモデルを最適化するためのテクノロジーの活用方法
  • 債務免除延長に対応しながら、投資をする余裕を確保する方法
Sylvain Forté

Chief executive officer

SESAMm

Sylvain is the co-founder and CEO of SESAMm, an innovative fintech company specializing in big data and artificial intelligence for investment.
Its team builds analytics and investment signals by analyzing billions of web articles and messages using natural language processing and machine learning, the core technologies behind SESAMm products TextReveal and SignalReveal.
Holding a double degree in engineering made in France and Germany, Sylvain's passion for artificial intelligence and finance led him to create SESAMm in 2014.
The company has offices in Paris, New York, Tokyo, and Tunis and works with major hedge funds, banks, and asset management clients around the world for both fundamental and quantitative use cases.

09:3010:00

UMR Phase 5 – What’s next?
Panel Discussion

12:00 - 12:01

  • Beyond UMR compliance, what can be done to optimize the new Initial Margin requirements?
  • What is the best way to manage the UMR Threshold?
  • UMR simulations to optimize the total IM
  • What-if IM and impact on collateral costs
  • Should firms start preparing for the next wave of UMR compliance in 2022?
Sophie Marnhier-Foy

Director, Product Management – Margin & Risk

Calypso

Sophie Marnhier Foy is the Director of Product Management for Margin and Risk at Calypso Technology. In her role, she designs the Calypso margin solutions to meet the various regulatory margin and clearing requirements. Currently, she is working very closely with Calypso clients implementing ISDA-SIMM to ensure that their compliance with the Uncleared Margin Rules for September 2019 and 2020 will be successful.

Ms. Marnhier-Foy is also in charge of Calypso Risk solutions including the regulatory, CCP, and counterparty risk offerings. Prior to this role, she held the position of Principal Product Manager for Calypso Middle Office solutions.

Before joining Calypso, Ms. Marnhier-Foy worked for Calyon (now Crédit Agricole CIB) in New York and Paris, working on Risk Management and Front Office project management. Prior to Calyon, she worked for PricewaterhouseCoopers (PWC) in Paris as a Bank Auditor.

10:0010:30

信用リスク評価に気候変動リスクを織り込むには
Presentation

12:00 - 12:01

  • 現状と将来に向けた課題
  • 気候変動下における信用リスクと機会の評価方法
陳 卓

アソシエート・ディレクター シニア・クレジットプロダクトスペシャリスト

S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス

日本の金融機関から事業会社までさまざまな業界におけるクライアントに向けて定量的および定性的な分析ツール、格付・クレジットレポート、過去の格付・デフォルトデータベースなどのクレジットプロダクトをデスクトップやフィードなどの形式により信用リスク管理のための総合的なソリューションを提供。前職はデロイトトーマツにてM&A案件における財務助言及び訴訟支援を従事、シティグループ及びモルガンスタンレーにて信用リスクを含むリスクマネジメントを担当。中国清華大学にて学士号、東京工業大学にて修士号を取得。

10:3011:10

LIBORに関する曖昧さによる対応の遅れ:移行準備

09:30 - 10:15

  • 新しい代替金利商品に対する市場の反応から学んだこと
  • 新しい移行レートとスケジュールに対する影響
  • 依然として銀行を悩ませているオペレーションの効率の低さ
  • 市場の「成り行きを見守る」アプローチによる危険に対して、いかに準備するか
吉田 泰

リスク統括部 担当部長

あおぞら銀行

吉田 泰  あおぞら銀行 リスク統括部 担当部長。

各種デリバティブ商品(金利、為替、クレジット、株式、コモディティ)、証券化商品(CDO、ABS、CMBS)の時価評価モデルの検証、および市場リスクの計測体制の整備を主導。

過去には、信用リスク、およびオペレーショナルリスクの計測モデルの開発、整備にも従事。

近年は、IM、CVA/DVA、Libor停止、FRTB等の規制対応に必要なリスク計測体制の整備を行っている。

経営工学修士(東京工業大学)。

飯沼 綱平

市場リスク管理部業務推進役

新生銀行

新生銀行 グループ統合リスク管理部 セクションヘッド。20年以上マーケット業務に携わっている。エキゾチックデリバティブのトレーダ兼クオンツとして、バミューダスワップション、PRDCやCMS等のポートフォリオ管理を担当。さらに、仕組預金の開発を行い、その普及を推進した。その後、市場リスク管理業務の担当。デリバティブや債券投資における市場リスク全般を管理し、収益、リスク管理(VaRやGreeksなど)を行い、近年では、FRTB、CVA、IM、Libor等の各種規制対応を行っている。 東京大学工学部卒業後、日本長期信用銀行(現新生銀行)に入行。早稲田大学大学院ファイナンス学科にてMBA取得。早稲田大学大学院商学研究科博士課程を単位取得退学。同大学院にて、非常勤講師を務める。

糸﨑 真一郎

フィナンシャルエンジニアリング部 部長代理

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社フィナンシャルエンジニアリング部、部長代理。XVA、ISDA SIMM、金利指標改革、店頭デリバティブ市場改革全般に関する企画、クオンツ・リサーチを担当。数理科学博士(東京大学)。

武守 美幸

ジャパン株式会社代表取締役

トレードウェブ

電子取引システムにおける債券、デリバティブ、ETF等々へのアクセスについてセルサイド及びバイサイド双方への営業を担当し、又、各規制当局との連携についても担当している。リテールバンキング、プライベートバンキング、コーポレートバンキング等の様々な職歴に歴任し、2008年にトレードウェブ入社。

慶応義塾大学法学部法律学科卒業。

葭谷晋一

エグゼクティブ・ディレクター、ニューヨーク州弁護士

モルガン・スタンレーMUFG証券

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社(法務部)にて、主に金融規制アドバイザリー業務に従事。近年は、証拠金規制を含む日米欧の店頭デリバティブ取引規制、LIBOR改革・移行、米国ボルカールール、金融機関の破綻処理、第2次金融商品市場指令(MiFID II)、ブレグジット(Brexit)、バーゼルIII規制等に注力。モルガン・スタンレー入社前は、Davis Polk & Wardwell外国法事務弁護士事務所にて執務。米国デューク大学ロースクール(LL.M.)、青山学院大学院(M.B.A.)、上智大学(LL.B.)。

11:1011:40

金融機関の新たなパーポス(存在意義)とリスク・アペタイト

00:00 - 00:01

  • 金融機関はESG課題、特にS(社会)の課題に対応するために伝統的な金融関連のリスクアペタイトに加え新たなリスクアペタイトを認識・構築する必要があ
  • 金融機関はコロナパンデミック及びデジタル化を含む近時の変化を事業機会とリスクの両面から活用する必要があり、それは取締役会や経営陣の課題である。
  • 金融監督は従来の金融規制に加え、金融サービスが社会の幸福に一層貢献することが求められる時代に対応した変化が必要。

11:4012:10

デジタル時代:デジタルトランスフォーメーションにおいてリスクをいかに緩和すべきか

09:45 - 10:25

  • 実施できるリスク管理とは
  • 銀行をデジタル化する際のリスクの多さ
  • ビジネス環境を意識するように行員を教育する
  • ニューノーマルにおける効率の高いシステムの構築
田中誠一

ホールセール事務企画室 室長

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社事務統括部ホールセール事務企画室長

2008年以来、同社において様々な国際金融規制対応プロジェクト(清算集中、取引情報報告、証拠金規制、金利指標改革等)に従事。

(早稲田大学政治経済学部卒。米国公認会計士)

山本恭子

市場企画部 調査役

三菱UFJ銀行

ISDAマスター契約書及びCSA契約の締結交渉及び企画(締結契約のデジタル化)などを担当。本邦の証拠金規制対応におけるIM Phase 5業界ワーキングにおける活動にも契約面を中心に従事。英文文学士(慶應大学)

12:1012:40

暗号通貨のポテンシャル:ボラティリティと予測不可能性にいかに対応するか

11:30 - 12:00

  • 日本市場は暗号通貨をどう認識しているか
  • 資産クラスまたは通貨としての暗号通貨の実現性
  • 金融庁の強力な規制があっても、まだ存在するリスクは何か
  • 日本には暗号通貨の成長を制限する規制はあるか
設楽 康次郎

リスク管理部長

eワラント証券株式会社

13:0013:00

Risk Japan 2日目終了

12:40 - 12:45