Programme

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2018 Programme

2018 リスクジャパン・コンファレンス

2018年6月6日(水) 

08:00

受付開始

08:55

開会の挨拶

09:00

基調講演: 国際金融規制の動向と国内実施の見通し

白川 俊介 金融庁 総務企画局審議官(国際担当)

09:30

プレゼンテーション:動的監督時代に求められる非財務リスクの管理

  • ポストAMA時代のオペリスク管理
  • 内外監督当局が注目する非財務リスク
  • 非財務リスクをリスクアペタイトに沿いながらシステマティックな形で管理する手法

大山 剛 有限責任監査法人トーマツ リスク管理戦略センター センター長/パートナー

10:00

パネルディスカッション: バーゼルIII 最終規制の実施に向けた新たな競争に備える

  • 標準的手法と資本フロアの導入が邦銀に与える影響
  • NSFR(安定調達比率)の効果とLCR(流動性カバレッジ比率)
  • バランスシート、資本ポジション、リスク・リターンの最適化のための戦略
  • バーゼル銀行監督委員会の最近の金融規制に関わる試み
  • 異なる規制管轄間の実施ギャップに対する業界の懸念
  • 地域市場の抱える問題とアジアにおける有効な対応策

モデレーター:
勝藤 史郎
有限責任監査法人トーマツ アドバイザリー事業本部リスク管理戦略センター ディレクター


登壇者:
平野 剛
野村ホールディングス株式会社 グループ・リスク・マネジメント部 マネージング・ディレクター
板垣 雅 農林中央金庫 統合リスク管理部 部長
牧野 泰三 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 経営企画部 渉外室長

11:00

休憩

11:30

プレゼンテーション:信用リスク管理におけるサプライチェーン効果

  • サプライチェーン・リンケージとデフォルトリスク
  • 一帯一路 ー 無格付分野に対する潜在的インパクト
  • もし貿易戦争が現実化したらーアジアの紛争地帯はどこか

ミシェル・チョン S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE Credit Solutions部門ディレクター

12:00

プレゼンテーション: 証拠金価値の調整と自動微分

  • MVAのシミュレーションシナリオに沿った将来的感度算出の必要性
  • 最小二乗モンテカルロ法に基づいたアルゴリズミック・エクスポージャーアプローチによる自動微分の応用
  • 数字を用いた例証

Dr Ping Sun, SVP of Financial Engineering, NUMERIX

12:30

昼食

13:30

保険パネルディスカッション: 変わりゆくビジネスモデルと環境におけるERM態勢の展望

  • 気候変動やサイバーセキュリティ脅威などの新たなリスクによるビジネスへの影響とERM態勢の強化
  • デジタル革命がもたらす課題とチャンスを含む今後のERM態勢の検討

モデレーター:
後藤 茂之
有限責任監査法人トーマツ リスク管理戦略センター ディレクター


登壇者:
渡邉 靖久
RGA リインシュアランス・カンパニー Corporate Vice President, CFO
高橋 幸嗣 SOMPOホールディングス株式会社 リスク管理部長
山口 暁 アクサ生命保険 統合リスク管理部長

14:20

プレゼンテーション:XVA導入と実務上の課題

  • 規制変化の潮流とリスク・コストの管理に関する業界の課題
  • CVAの実務
  • XVAの源泉につき考察
  • 資金コストや資本コストの最適化

粂田 聡支 大和証券 金融市場部 次長

14:50

プレゼンテーション: マルチカーブとLIBORの終焉

  • リスクフリーカーブの進化 - LIBORからOISへ
  • マルチカーブのベストプラクティス
  • LIBORの終焉

Dr Ping Sun, SVP of Financial Engineering, NUMERIX

15:20

休憩

15:50

プレゼンテーション: フィンテック時代のリスクの識別法

  • フィンテックがもたらした金融市場の変化:グローバル化と繋がり度の高まり、取引の高速化と自動化
  • 「複雑」で「速い」がもたらすリスク
  • 金融当局が抱える課題
  • 課題解決に向けた新しい分析ツールの事例紹介

副島 豊 日本銀行 決済機構局 審議役 FinTechセンター長

16:20

    
チーフエコノミストによる円卓会議: 日銀の新執行体部による金融政策を考察する

  • 日本経済の直面する最大の新リスクとは
  • 物価動向と日銀イールドカーブコントロール/ ETF買入れ政策の見通し
  • 拡張的財政政策との相互作用
  • 政治および地政学的リスクをどのようにストレスシナリオに織り込むか

モデレーター:
原岡 直幸
国際経済交流財団 専務理事


登壇者:
江川 由紀雄
新生証券株式会社 調査部長 チーフストラテジスト
黒瀬 浩一 株式会社りそな銀行 チーフ・マーケット・ストラテジスト チーフ・エコノミスト
白川 浩道 クレディ・スイス証券株式会社 マネージング ディレクター 副会長、経済調査本部長 チーフ・エコノミスト

17:10

閉会の挨拶

17:20

カクテル・レセプション